主要从事于二级市场大类资产配置,公司自营资金池上百亿,追求跑赢理财的年化绝对收益,其中现金管理40%、固定收益30%、权益和大宗商品30%;个人分管量化基金投资和场外衍生品,目前管理规模10亿,目标是通过高波动资产获取收益,实现企业资产保值增值,2023年和2021年为投资板块贡献1/3-1/4净利润。
• 主导公司投资量化基金2020年从零起步,稳定至目前7-8亿,实地尽调过市场主流量化机构近400家,精选15家左右管理人持仓,策略集中于指数增强、量化选股、股票套利对冲、CTA(Commodity Trading Advisor商品交易顾问)等,单笔投资规模1000万-1亿
• 牵头公司签署三家一级证券交易商和两家头部期货风险管理子公司场外期权SAC(StandardAgreements for Centralized Trading集中交易标准协议),目前衍生品规模约2亿,熟悉A股宽基指数的各种结构化产品,了解地产上下游个股雪球的报价规律
• 交易经验主要为宽基指数,75%个人管理规模均为与宽基相关的产品:主动把握指数点位,捕捉指数的部分Beta收益;对管理人风格进行识别,通过占比调整,提高Alpha收益的稳定性;其持有的管理人经历行业性超额回撤后,修复速度大幅跑赢市场平均水平,整体投资组合的回撤控制明显小于指数增强FOF(Fund of Funds专门投资于其他基金的基金)
• 善于把握季度至半年间的建仓、止盈机会,对中期的宽基指数风格切换具有嗅觉;根据资金的久期、偏好适当进行仓位管理、杠杆投资;能对数亿级别投资组合做性价比较高的决策,实现大概率年度正收益

•完成 56 家 H 股上市公司 2019 年 ESG（Environment 环境、Social Responsibility 社会、Corporate Governance 公司治理）评估报告，需参考 2016-2018/2019 年环境、社会及管治报告/可持续发展报告/企业社会责任报告，年度报告：公司资料、企业管治报告、董事会及高级管理层履历资料 、独立核数师报告、财务报告部分内容，结合集团旗下所有公司涉及环境、社会及管治方面的新闻
• 为新闻进行 ESG 分类和信息完善，撰写事件摘要，提供报道来源、标题、日期、链接等
• 汇总 56 家 H 股上市公司环境社会友好产品（或服务）和争议性产品

报告/可持续发展报告/企业社会责任报告,年度报告:公司资料、企业管治报告、董事会及高级管理层履历资料 、独立核数师报告、财务报告部分内容,结合集团旗下所有公司涉及环境、社会及管治方面的新闻
• 为新闻进行ESG分类和信息完善,撰写事件摘要,提供报道来源、标题、日期、链接等
• 汇总56家H股上市公司环境社会友好产品(或服务)和争议性产品
工作成绩
• 指数增强:对标沪深300/中证500/中证1000指数,累计超额过亿;2023年主动暴露小票风格,12月进行部分止盈空仓,2024年加大300指增权重;连续4年,均持有当年排名第一的打榜产品或同策略产品
• 雪球:挂钩某宽基指数,观察其股指贴水情况,2024年1月23日下单交易5000万,锁定三个月,敲出票息绝对收益超8%,合计利润400多万
• 量化选股:通过波段操作,实现一个季度内绝对收益超15%
• 股票套利对冲:应对不同的市场环境,投资组合都有稳健的安全垫,抵御高波动资产的回撤
• CTA:降低投资组合的相关性,发起对某家外资量化机构的境内旗舰产品直投,持有体验感优于同期国内机构