粮油加工
工作描述:
1) 定期完成期、现货市场研究及策略投资计划,制定符合公司发展战略的套期保值、套利、投机等交易策略;通过对大宗农产品产业的分析、上下游调研、供需及成本估损,跟踪套保策略;不断完善期现货交易模式和风控体系,确保公司账户资金安全、有效运行;
3)资金规模:1亿左右;
4)团队组成:5人:风控;交易员;现货信息员2人;交易决策;
套保策略:
1)整理汇总生产工厂订单敞口,结合菜籽油基本面、技术面、基差等分析,预判后市价格走势,
根据公司整体销售任务,制定相应套保方案及套保比例;
2)根据品种日内波动,使用套保总头寸10%比例进行日内价差操作,达到不断优化稀释成本目的;
3)根据现货组销售情况,及时点价解锁已销售头寸,保持套保头寸动态平衡;
套利策略: 1
)分析农产品跨期、跨品种套利机会,结合相应品种历史价差、季节性规律、基差变化等,预判
价差走势,制定相应套利策略;
2)套利策略实施过程中,监控资金使用率,达到风险相对可控的目的;

工作描述:
1)根据公司要求负责指定账户资金运作,挖掘期货投资机会;分析行情,制定交易计划;
研究判断行情走势,把握市场交易机会,及时发出交易操作指示;
对公司资金账户高度负责,做好风险控制工作;
交易风格明确,交易逻辑清晰,有成熟、稳定的交易系统;,年化收益稳定在20%左右;
2)配合现货团队研究分析原油市场走势,通过期现结合的模式同步操作期货现货;
5)团队组成:4人:风控;数据统计员;下单员;交易决策;
交易策略:
1) 基本面分析:搭建基本面数据库,研究分析供需平衡表,解读基本面数据,如:库存、基差、消费量等,
判断交易核心逻辑;
2) 技术面分析:搭建技术面数据库,统计历史RSI指标判断品种相对强弱;依据历史ATR指标判断波动率,
量化止损风控;研究分析期货盘面K线走势,通过技术面信号明确建仓点位、止损点位、止盈点位;
3) 量化回测:通过程序化回测历史数据,判断策略实施相应的回测、胜率、盈亏比等数据;
4) 资金管理:依据ATR波动率计算品种持仓规模;
5) 决策:基本面结合技术面,综合决策行情走势、空间大小、风险控制;
6) 优势:趋势跟踪策略可以完整捕捉大行情,盈亏比>3:1,胜率维持40%,可以实现稳定盈利;
案 例:
2022年2月至2022年6月国内原油期货交易制定相应策略逻辑:
1) 事件驱动:俄乌战争导致地缘矛盾升级,加剧全球对能源市场供应短缺升级;
2) 国际宏观:美联储实行量化宽松的货币政策,造成全球通货膨胀;
3) 技术面:RSI指标持续偏强;MA指标呈现多头排列,技术形态突破前期高点540,预判趋势大概率继续向
上;
4) 策略:事件驱动叠加技术面共振,2022年2月7号开始在国内原油主力合约540-570区间逐步建立多单200
手,资金使用率50%左右;止损风控3倍ATR在500;预期目标700上方,做到盈亏比>3:1;
5) 策略实施结果:2023年3月9日价格冲至800上方,第二天出现大幅减仓回落,技术面信号见顶,开始在
700之上逐步平仓,平仓均价705。最终:200手多单实现价差+145点,盈利2900万;
6) 后市预判:价格在事件驱动大幅拉升后,随着事件降温,预期后市震荡;

工作描述:
1)研究判断石油化工产业下游产品的价格走势;
根据公司要求负责指定账户资金运作,挖掘期货投资机会;
分析行情,制定交易计划;
研究判断行情走势,把握市场交易机会,及时发出交易操作指示;
对公司资金账户高度负责,做好风险控制工作。
交易风格明确,交易逻辑清晰,有成熟、稳定的日线趋势跟踪交易系统,通过程序化回测历史数据,
止盈止损做到量化,年化收益稳定在20%左右;
2)配合现货团队研究分析化工产品走势,通过期现结合的模式同步操作期货现货;
分析行情,制定相应交易计划,把握市场交易机会;
5)团队组成:4人:风控;数据统计员;下单员;交易决策;
交易策略:
1)基本面分析:搭建乙二醇基本面数据库,研究分析供需平衡表,解读基本面数据,如:库存、基差、消费量
等,判断交易核心逻辑;
2)技术面分析:搭建技术面数据库,统计历史RSI指标判断品种相对强弱;依据历史ATR指标判断波动率,量
化止损风控;研究分析期货盘面K线走势,通过技术面信号明确建仓点位、止损点位、止盈点位;
3)量化回测:通过程序化回测历史数据,判断策略实施相应的回测、胜率、盈亏比等数据;
3) 资金管理:依据ATR波动率计算品种持仓规模;
4) 决策:基本面结合技术面,综合决策行情走势、空间大小、风险控制;
5) 优势:趋势跟踪策略可以完整捕捉大行情,盈亏比>3:1,胜率维持40%,可以实现稳定盈利;
案 例:

证券/期货
工作描述:
负责期货经纪业务及资管业务客户开发,完成业绩指标;
积极做好期货客户的维护工作,为客户提供咨询服务;
向客户充分揭示投资风险,配合公司做好投资者教育和客户风险控制工作。